Volume-weighted average price (VWAP) adalah harga akhir untuk saham dan sekuritas lain yang diterbitkan di surat kabar setiap hari. Perhitungan VWAP membantu mencegah manipulasi harga di akhir hari dan fluktuasi harga di menit-menit terakhir yang dapat mendistorsi harga keamanan dan menyesatkan investor. Ini adalah harga rata-rata sekuritas selama periode waktu yang tetap sebelum penutupan perdagangan. Periode waktu berakhir dengan penutupan perdagangan atau terakhir kali keamanan diperdagangkan selama hari perdagangan. Metode penghitungan VWAP tergantung pada aturan perdagangan pasar yang digunakan. Di sini Anda akan belajar cara menghitung VWAP untuk keamanan tunggal.
Kumpulkan aliran transaksi harga untuk keamanan selama satu hari perdagangan tunggal dan masukkan ke dalam program spreadsheet Anda di komputer Anda. Anda harus memiliki setiap harga beli dan jual selama hari perdagangan untuk keamanan yang dimaksud. Mungkin ada ratusan atau bahkan ribuan transaksi untuk sekuritas yang sangat diperdagangkan.
Kumpulkan jumlah atau jumlah saham di setiap perdagangan hingga akhir hari perdagangan. Memiliki setiap harga perdagangan yang cocok dengan jumlah saham yang diperdagangkan akan memberi Anda data yang Anda butuhkan untuk melakukan perhitungan VWAP.
Lipat gandakan harga setiap perdagangan dengan jumlah saham dan tambahkan hasilnya. Jika 10 saham sekuritas dijual seharga $ 100 masing-masing dalam satu perdagangan dan 15 saham menjual seharga $ 100 dalam perdagangan lain, Anda pertama kali akan mengalikan 10 x 100 = 1.000 untuk perdagangan pertama dan kemudian 15 x 100 = 1.500 di perdagangan kedua. Ketika Anda melengkapi daftar perdagangan, tambahkan produk dari semua perdagangan: 1.000 + 1.500 = 2.500. Sekarang Anda dapat menyelesaikan langkah terakhir dalam perhitungan VWAP.
Tambahkan jumlah saham yang diperdagangkan. Pada Langkah 3, itu akan menjadi 10 + 15 = 25 saham. Bagilah jumlah produk yang dihitung pada Langkah 3 dengan jumlah total saham yang diperdagangkan. Jadi VWAP akan menjadi: 2.500 / 25 = 100.