Daftar Isi:
Semivarian adalah istilah statistik yang mengukur perbedaan pengamatan dalam sampel. Ini hanya berurusan dengan pengamatan yang berada di bawah nilai rata-rata, atau rata-rata, dari sampel. Untuk menghitung semivarian, Anda menjumlahkan kuadrat perbedaan antara rata-rata sampel dan setiap pengamatan yang berada di bawah rata-rata, dan kemudian membagi hasilnya dengan jumlah pengamatan tersebut.
Mengukur Risiko
Investor dapat menggunakan semivarians untuk mengukur risiko penurunan dari portofolio investasi. Misalnya, Anda dapat mengamati pengembalian bulan sebelumnya atas setiap investasi dalam portofolio Anda, menghitung pengembalian rata-rata dan menghapus semua poin data di atas rata-rata. Selanjutnya, terapkan rumus semivarian untuk menemukan rata-rata kerugian yang mungkin diderita portofolio. Semakin besar semivariannya, semakin besar risiko penurunan portofolio. Investor yang peka terhadap risiko dapat mengambil langkah-langkah untuk mengurangi risiko portofolio dengan mengganti investasi yang memiliki pengembalian terjauh di bawah rata-rata dengan yang lebih dekat atau di atas rata-rata.
Menggunakan Spreadsheet
Anda dapat menggunakan spreadsheet untuk menghitung semivarian dengan menyiapkan kolom dengan semua pengembalian yang diamati dalam portofolio, jumlah kolom dan bagi dengan jumlah pengamatan untuk mendapatkan rata-rata. Selanjutnya, hapus semua pengamatan di atas rata-rata, dan di kolom lain kurangi setiap pengamatan yang tersisa dari rata-rata. Dalam kolom ketiga, selaraskan perbedaannya, ambil jumlahnya dan bagi dengan jumlah pengamatan di bawah rata-rata. Sementara semivarian dapat menunjukkan keberisikoan relatif dari portofolio yang berbeda, itu sama sekali tidak menjamin tingkat kerugian investasi di masa depan.